System Gry - Kryterium Kelly'ego

Kryterium Kelly'ego pokazuje sposób na obliczenie, jaki procent posiadanego kapitału należy postawić w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia. Dość dobrze ogranicza on ryzyko, gdy stawki rosną, gdy wygrywasz i maleją, gdy przegrywasz.

Jeśli p*k>1, a p>50% - to możemy ustalić stawkę za pomoc następującego wzoru:

    Stawka = p - (1-p) / (k-1)
    p - prawdopodobieństwo
    k- kurs zdarzenia

Przykład: Barcelona - Real Madryt; prawdopodobieństwo (1,x,2) 60%,30%,10%; kursy 2.20 3.00 3.10
Po podstawieniu pod wzór (stawiając na Barcelonę)

Stawka = 0.60 - (1-0.60) / (2.10-1) = 0.60 - 0.40 / 1.10 = 0.60 - 0.36 = 0.24 = 24%

Powinniśmy zagrać za 24% naszego kapitału. Załóżmy, że nasz kapitał wynosi 100 złotych, więc powinniśmy zagrać za 24 złote. Można jednak zwiększyć lub zmniejszyć współczynnik np. 10 razy i wtedy zagramy za 240 zł. Jednak należy pamiętać, aby zawsze był zwiększany o tyle samo.